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期刊名字 | QUANTITATIVE FINANCE QUANT FINANC (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 5.0
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声誉 6.1 影响力 3.7 速度 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | 1469-7688 | 微信扫码收藏此期刊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1469-7696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024最新影响因子 (数据来源于搜索引擎) | 1.5 点击查看影响因子趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024自引率 | 13.30%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五年影响因子 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCI期刊引文指标 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore ( 2024年最新版) |
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期刊简介 |
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期刊官方网站 | http://www.tandfonline.com/toc/rquf20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/rquf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足QUANTITATIVE FINANCE的语言要求,还能让QUANTITATIVE FINANCE编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被QUANTITATIVE FINANCE编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯方式 | ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, OX14 4RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究方向 | 社会科学-数学跨学科应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年文章数 | 85点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 19.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:2区
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中国科学院《国际期刊预警 名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院SCI期刊分区 ( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图
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中国科学院SCI期刊分区 ( 2022年12月升级版) |
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中国科学院SCI期刊分区 ( 2021年12月旧的升级版) |
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SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1469-7688%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿速度 | 网友分享经验: 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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期刊常用信息链接 |
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中国学者近期发表的论文 | |
1. | Horizon effect on optimal retirement decision Author: Jeon, Junkee; Kwak, Minsuk; Park, Kyunghyun Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 123-148. DOI: 10.1080/14697688.2022.2125426 DOI |
2. | Improving the asymmetric stochastic volatility model with ex-post volatility: the identification of the asymmetry Author: Zhang, Zehua; Zhao, Ran Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 35-51. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140700 DOI |
3. | Optimal reinsurance-investment with loss aversion under rough Heston model Author: Ma, Jingtang; Lu, Zhengyang; Chen, Dengsheng Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 95-109. DOI: 10.1080/14697688.2022.2140308 DOI |
4. | A two-step framework for arbitrage-free prediction of the implied volatility surface Author: Zhang, Wenyong; Li, Lingfei; Zhang, Gongqiu Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 1, pp. 21-34. DOI: 10.1080/14697688.2022.2135454 DOI |
5. | Pricing Asian options with stochastic convenience yield and jumps Author: Ewald, Christian-Oliver; Wu, Yuexiang; Zhang, Aihua Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2022.2160799 DOI |
6. | A semi-parametric conditional autoregressive joint value-at-risk and expected shortfall modeling framework incorporating realized measures Author: Wang, Chao; Gerlach, Richard; Chen, Qian Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. 23, Issue 2, pp. 309-334. DOI: 10.1080/14697688.2022.2157322 DOI |
7. | Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model Author: Menoukeu-Pamen, Olivier; Xu, Guangli; Zhuo, Xiaoyang Journal: QUANTITATIVE FINANCE. 2023; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1080/14697688.2023.2174040 DOI |
8. | Volatility forecasting in the Chinese commodity futures market with intraday data Author: ying.jiang Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016. |
9. | Volatility forecasting in the Chinese commodity futures market with intraday data Author: xiaoquan.liu Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016. |
10. | Diversification of pre-IPO ownership and foreign IPO performance Author: jian Journal: QUANTITATIVE FINANCE, 2016. |
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